开放量化学习资源
计量经济学、时间序列与数据分析培训
这套十章英文视频课程配套 Econometrics and Time Series Methods: Theory, Applications, and R Implementation，作者为 Yongmiao Hong、Oliver Linton 与 Jiajing Sun。完整学习环境把计量方法的直觉、时间序列理论、可复现 R 实现、受保护的课程幻灯片和自测题连接起来。
现已免费开放。 十章英文视频课程及相应的在线学习资源目前均可免费使用。
学习环境
从理论理解走向可复现实证分析。
图书配套网站把视频、章节导读、自测题、幻灯片与代码整合在同一条学习路径中。视频和幻灯片目前为英文，适合经济学、金融学、统计学与数据科学方向的学生、研究人员及从业者。
10章完整英文视频课程
10套英文课程幻灯片
10章在线学习导读
10组互动自测题
68个可复现 R 案例
十章课程目录
观看视频，并进入每章完整学习资源。
“打开章节资源”会进入三位作者共同建设的配套网站；其中汇集章节导读、视频、自测题、幻灯片与公开 R 案例，而不是在 JS Insights 网站重复复制正文。
单变量时间序列（Univariate Time Series）
多变量线性时间序列
波动率模型（Volatility Models）
非参数方法（Nonparametric Methods）
HAR 推断（HAR Inference）
滤波与卡尔曼方法
非平稳过程（Nonstationary Processes）
连续时间金融（Continuous-Time Finance）
R 中的机器学习方法
建议学习路径
观看、回顾、复现、检验。
把不同资源连成一条学习流程，比孤立地收藏视频或代码更有效。
先建立方法直觉
跟随讲解理解核心概念、模型结构与实证问题之间的联系。
再检查课程幻灯片
针对定义、公式、假设和案例进行暂停、标记与复习。
动手运行 R 代码
运行、检查并修改公开案例，把抽象方法转化为可操作流程。
确认自己真正理解
通过章节提示与自测题找到知识缺口，再进入下一章。
从公开课程到定制培训
通过邮件讨论你的量化培训需求。
这套公开课程展示了本方向的内容深度与教学方式。JS Insights 也可以根据学生、研究人员或专业团队的具体需求，讨论中文、英文或中英双语培训；具体范围与安排将在沟通后确认。
- 计量经济学与时间序列方法
- 面向金融与经济数据的 R 语言
- 预测与模型评估
- 波动率与风险建模
- 可复现实证研究流程
- 面向学生、研究人员与专业团队的定制工作坊
署名与独立性说明。 图书配套网站与系列课程服务于 Yongmiao Hong、Oliver Linton 与 Jiajing Sun 合著的 Econometrics and Time Series Methods: Theory, Applications, and R Implementation。图书及教学内容的权利归各自权利人所有。JS Insights 是一家独立的教育与培训公司，与 Springer Nature 或任何大学均无隶属关系，亦未获其认可或背书。本页教育与培训内容不承诺考试、就业、论文发表或投资结果。